Tick期货数据指记录期货合约在特定时间点上的每个交易数据的详细记录。这些数据包括价格、数量、时间等信息，能提供市场微观结构和交易活动的深入洞察。获取tick期货数据对于分析师、交易员和研究人员至关重要。
1. 数据提供商
- 彭博社：提供全面的tick期货数据，但价格相对昂贵。
- 路孚特：全球领先的金融数据提供商，提供广泛的tick期货数据。
- FactSet：面向机构投资者的数据提供商，提供高质量的tick期货数据。
2. 交易所
- 芝加哥商品交易所（CME Group）：提供旗下期货合约的免费tick数据。
- 芝加哥期权交易所（CBOE）：提供其期权和期货合约的tick数据，需付费订阅。
- 洲际交易所（ICE）：提供旗下期货合约的tick数据，需付费订阅。
3. 第三方数据聚合器
- Quandl：提供来自多个交易所和数据提供商的tick期货数据。
- MarketXLS：提供多种期货合约的tick数据，价格合理。
- Tick Data Cloud：专门提供tick期货数据，具有高精度和可定制性。
- 深度数据：提供市场深度信息，包括每个价格水平上的待买入和待卖出订单数量。
- 交易数据：包括每个交易的价格、数量、时间和执行经纪人等信息。
- 时间和销售数据：提供实时交易数据和历史数据，通常用于分析市场趋势。
- L2数据：提供限价单，也称为二级报价，可显示市场参与者的意图。
- 客户的订单流数据：显示机构投资者的订单活动，提供市场中的流动性和趋势指标。
Tick期货数据广泛用于：
- 市场分析：识别趋势、支撑位和阻力位，预测市场方向。
- 交易策略：开发高频交易策略，捕捉微小价格变动带来的机会。
- 风险管理：评估市场波动性和风险，制定适当的退出策略。
- 流动性分析：了解特定合约的市场深度和流动性，优化执行策略。
- 回测和优化：利用历史tick数据回测交易策略，优化其性能。
- 数据质量：确保数据提供商或交易所提供高质量的数据，避免不准确或延迟的数据。
- 数据延迟：不同数据提供商和交易所提供的tick数据延迟可能有所不同，选择符合您需求的延迟。
- 数据成本：考虑数据订阅的成本，对于大量数据或实时数据，成本可能会很高。
- 数据存储：tick期货数据可以迅速累积，需要规划足够的存储空间和处理能力。
- 数据许可：严格遵守数据使用许可协议，避免未经授权使用或分发数据。